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连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
相同，等于 相同，不等于 不同，等于 不同，不等于
连结证券组合与无风险资产的直线的斜率 连结证券组合与无风险证券的直线的斜率 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已 是市场上正在流通的风险证券 是市场上限制流通的风险证券
无风险证券 最优证券组合 市场投资组合 任意风险证券组合
最优证券组合 市场组合 最优风险证券组合 有效证券组合
连结证券组合与无风险资产的直线的斜率 连结证券组合与无风险证券的直线的斜率 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
所有投资者拥有完全相同的有效边界 每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同 期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也相当于对方差的补偿 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
最优风险证券组合T的收益率的方差大于市场组合M收益率的方差 最优风险证券组合T的预期收益率大于市场组合M的预期收益率 两者重合 两者没有任何联系
连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
所有投资者拥有完全相同的有效边界 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
所有投资者拥有完全相同的有效边界 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
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