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是在1975年由詹森提出的，它以证券市场线为基准 是证券组合的实际平均收益与证券市场线所给出的证券组合的期望收益之间的差 是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 代表证券组合与证券市场线之间的落差
rF βP [E(rM)-rF] [E(rM)-rF] βP
低风险证券的风险溢价 市场平均风险溢价 高风险证券的风险溢价 风险系数
证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心 一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高 证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价 资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系
夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定 特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 夏普指数是以资本市场线为基准，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
证券市场线方程为： 证券市场线方程为： 证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
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