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债券指数化可以获得超越市场的收益 积极型的债券投资组合的业绩并不好 指数化组合管理所收取的管理费用较低 有助于基金发起人增强对基金经理的控制力
经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好 与积极型的债券组合管理相比,指数化组合管理所收取的管理费用更低 有助于基金发起人增强对基金经理的控制力 债券指数化投资组合表现一定优于积极型的债券投资组合
与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标 构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格,因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩 公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象,其市场指数可能无法复制 如果指数构造机构高估了再投资利率,则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩
债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略 指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益 指数策略假定市场价格是非均衡的交易价格 指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础
经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好 与积极型债券组合管理相比,指数化组合管理所收取的管理费用更低 与积极型债券组合管理相比,指数化组合管理所收取的管理费用更高 选择指数化债券投资策略,有助于基金发起人增强对基金经理的控制力,因为指数化债券组合的业绩不能明显偏离其基准指数的表现
指数化投资策略 债券互换 满足单一负债要求的投资组合免疫策略 应急免疫
构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格,因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩 公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象,其市场指数可能无法复制或者复制成本很高 总收益率依赖于对息票利息再投资利率的预期,如果指数构造机构高估了再投资利率,则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩 指数化投资组合的业绩总是低于积极的投资组合
指数化债券投资策略 规避和现金流匹配策略 积极调整的债券投资策略 不能判断
债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略 指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益 指数策略假定市场价格是非均衡的交易价格 指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础
可获得超越市场的收益 经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好 指数化组合管理所收取的管理费用更低 选择指数化债券投资策略,有助于基金发起人增强对基金经理的控制力
指数化债券投资策略 规避和现金流匹配策略 积极调整的债券投资策略 不能判断