你可能感兴趣的试题
市价总值 无风险收益率 市场组合期望收益率 系统风险 市盈率
证券市场线的斜率指的是β系数 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义相同 证券市场线比资本市场线的前提宽松
证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果 当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量 在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率
预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
证券市场线的斜率=Rm-Rf 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义不同 在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比 证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分 证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移
证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿” 证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数 证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大 证券市场线对任何公司、任何资产都是适用的 证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
从证券市场线可知，投资者要求的收益率不仅取决于市场风险，而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度 资本市场线描述的是无风险资产构成的投资组合的有效边界 预计通货膨胀提高时，无风险利率会随之提高，进而导致证券市场线的向上平移 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系
无风险利率 市场证券组合的预期收益率 市场证券组合的预期超额收益率 所考察证券或证券组合的预期收益率
市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价
证券市场线的斜率为β系数 证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分 证券市场线用来反映个别资产或组合资产的预期收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
证券市场线一个重要的暗示就是"只有系统风险才有资格要求补偿" 证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数 证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大 证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 预计通货率提高时，证券市场线向上平移
证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果 当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量 在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率
证券市场线的斜率=Rm-Rf 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义不同 在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
湘公网安备 43130202000226号