9月，某公司卖出200张11月到期的S&P500指数期货合约，期指为1360点，到了11月份股市大涨，公司买入200张11月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指为1690点。S&P500指数...

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2008年9月某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司

42500 -42500 4250000 -4250000

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合当时的

10 14 21 28

某公司想运用4个月期的S＆P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合当时的

10 14 21 28

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点或者2.50美元4月20日某投机者在CME

-25000美元 25000美元 -75000美元 75000美元

9月某公司卖出100张12月到期的S&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司买

42500 -42500 4250000 -4250000

某公司于3月10日投资证券市场300万美元购买了ABC三种股票分别花费100万美元三只股票与S&P5

7个S&P500期货 10个S&P500期货 13个S&P500期货 16个S&P500期货

则投资者的期货头寸盈亏是元人民币

-2280000 -5280000 -8280000 -11280000

2008年9月某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司

42500美元 -42500美元 4250000美元 -4250000美元

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合当时的

10 14 21 28

国内某证券投资基金在某年6月3日时其收益率已达到25%认为下跌的可能性大为了保持这一业绩到9月决定利

买入期货合约134张卖出期货合约129张卖出期货合约134张买入期货合约129张

某公司想运用四个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合当时的

10 14 21 28

某公司于3月10日投资证券市场300万美元购买了ABC三种股票分别投入100万美元三只股票与S&P5

10 13 18 25

2008年3月9日某投资者持有价值为1000万美元的SPDR以S&P500指数为模板的交易所交易基金

买进；320562.5；买进31 卖出；320562.5；卖出31 买进；310652.5；卖出30 卖出；310652.5；买进30

国内某证券投资基金在某年6月3日时其收益率已达到25%认为下跌的可能性大为了保持这一业绩到9月决定利

卖出期货合约134张买入期货合约134张卖出期货合约129张买入期货合约129张

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点或者2.50美元4月20日某投机者在CME

-75000 -25000 25000 75000

9月份某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约期指为8400点到了l2月份股市大涨公司买入10

34000 -34000 3400000 -3400000

2008年9月某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约期指为l400点到了l2月份股市大涨公司

42500 -42500 4250000 -4250000

某证券投资基金利用S&P500指数期货交易采规避股市投资的风险9月21日其手中的股票组合现值为2.6

盈亏相抵，不赔不赚盈利0.025亿美元亏损0.05亿美元盈利0.05亿美元

9月某公司卖出100张12月到期的s&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司买

42500 -42500 4250000 -4250000

2008年9月某公司卖出12月到期的S＆1P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公

42500美元－42500美元 4250000美元－4250000美元

9月，某公司卖出200张11月到期的S&P500指数期货合约，期指为1360点，到了11月份股市大涨，公司买入200张11月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指为1690点。S&P500指数...

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