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2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为850美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50...

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关于该套利策略的说法正确的是

实行该策略的投资者看好后市投资者的目的主要是赚取合约差价该策略承担无限风险该策略可能得到无限收益

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

20美分／蒲式耳 8.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

该策略属于策略

转换套利反向转换套利牛市看跌期权垂直套利熊市看涨期权垂直套利

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨

829.5 809.5 820 831.5

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

牛市看涨期权垂直套利买入跨式套利熊市看涨期权垂直套利买入宽跨式套利

如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳则该套利策略的最大收益为美分／蒲式耳

7 12 18 37

该套利的最大风险为

50美分／蒲式耳 61.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

期货交易所根据期货市场发展的需要设立期货投资者保障基金［2010年9月真题］

［多选]关于此题中的套利类型下列说法正确的是

投资者看好后市，认为后市必快速上升时间消耗对单独买入看涨期权有利投资者认为并不需要单独买入看涨期权所赋予的巨大获利机会投资者所要的是风险有限,回报有限的稳妥的投资策略

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

投资者看好后市，认为后市必快速上升时间消耗对单独买入看涨期权有利投资者认为并不需要单独买入看涨期权所赋予的巨大获利机会投资者所要的是风险有限、回报有限的稳妥的投资策略

1975年10月推出了全球第一张利率期货合约［2010年9月真题］

芝加哥期货交易所(CBOT) 纽约商业交易所(NYMEX) 芝加哥商业交易所(CME) 纽约期货交易所(NYBOT)

如果市场价格下跌到930美分／蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分／蒲式耳

8 12 18 38

期货公司应当缴纳的期货投资者保障基金由期货交易所代扣代缴［2010年5月真题］

该套利的损益平衡点为美分／蒲式耳

908.5 931.5 828.5 1051.5

当标的物的市场价格为美分／蒲式耳时该套利达到损益平衡

945.7 965.7 974.3 985.7

市场价格为美分／蒲式耳时该套利盈亏平衡

948 962 965 968

如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳则该套利策略的最大风险为美分／蒲式耳

2 8 12 18

如果后市上涨标的物的价格为986美分／蒲式耳则该套利的最大风险为美分／蒲式耳

5.7 6 20 26

若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳该套利的最大收益为美分／蒲式耳

10 14.3 20 30

5月10日某投资者在芝加哥期货交易所以10点权利金买入执行价格为1025点的看跌期权一份同时以14点

1 039 1 031 1 021 1 029

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