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道德风险是形成信用风险的主要因素 信用风险会引发道德风险 信用风险具有明显的非系统性风险特征 信用风险缺乏量化的数据基础 组合信用风险的测度具有一定难度
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Credit Metrics本质上是一个VaR模型 Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利” 在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
Credit Monitor Credit Metrics Credit Portfolio View Credit Risk+ VAR
CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
贷款金额 回收率 回收率的波动性 贷款违约风险之间的相关性
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商业银行信用风险管理指的是风险的识别,衡量,监督,控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是"5C"原则："品德,能力,资本,抵押品,盈利" 在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
Credit Monitor模型 Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 VaR模型
商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利” 建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
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