久期又称持续期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量关于久期公式dP/dy=-D×P/1+y-X题卡

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为△P=-P×D×△y/y 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为△P＝-P×D×△y/y 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

久期也称持续期久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为△P＝-P×D×△y/y 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

Ⅰ、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

久期也称持续期久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷ 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为△P=-P×D×△Y/Y 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) 银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大

金融了具的现金流的发生时间金融工具的利率变动幅度的直接衡量以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为△P=-PxDx△Y/Y 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

Ⅰ、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

即期远期期权久期

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

久期也称持续期久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+ 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y) 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

ⅠⅡⅢ ⅠⅣ ⅠⅡⅣ ⅡⅢ

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量固定收益产品价格的变化可用dP/dy=DP/(1-y)表示久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

久期(又称持续期)是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列说法正确的是( )。