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3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至82...
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期货从业《单项选择》真题及答案
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6月份大豆现货价格为5000元/吨某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆由于担心价格上涨以5
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6月份大豆现货价格为700美分/蒲式耳某榨油厂有一批大豆库存该厂预计大豆价 格在第三季度可能会小幅下
9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
9月份大豆现货价格下跌至698美分/蒲式耳,,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
3月份大豆现货的价格为650美分／蒲式耳某经销商需要在6月购买大豆为防止价格上涨以105美分／蒲式耳
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655
595
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6月份大豆现货价格为700美分/蒲式耳某榨油厂有一批大豆库存该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌
9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
如果市场价格大幅度下跌假设大豆现货价格跌至835美分／蒲式耳看跌期权的价格上涨至50美分／蒲式耳如果
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某榨油厂计划8月份从美国进口大豆5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳当时榨油厂预期 三季度大豆价格
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3月份大豆现货的价格为650美分／蒲式耳某经销商需要在6月购买大豆为防止价格上涨以105美分／蒲式耳
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700
如果榨油厂判断失误市场价格大幅下跌假设大豆现货价格跌至830美分／蒲式耳看跌期权的价格上涨至38美分
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32
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在上述3的情况下油厂的采购成本为美分／蒲式耳
798
792
868
862
若榨油厂在现货市场以868美分／蒲式耳的价格买入大豆通过保值大豆实际采购成本为美分／蒲式耳
868
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某榨油厂计划9月份从美国进口大豆6月份大豆现货价格为890美分／蒲式耳当时榨油厂预期三季度大豆价格可
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890
878
888
7月份大豆现货价格为5050元/吨某生产商由于担心9月份收获出售时价格下跌在期货市场上进行了卖出套期
此基差交易为买方叫价交易
该生产商在现货市场上每吨亏损50元
该生产商净盈利20元/吨
此交易对经销商明显不利
3月份大豆现货的价格为650美分/蒲式耳某经销商需要在6月份购买大豆为防止价格上涨以5美分/蒲式耳的
执行该看涨期权，并买进大豆期货
放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
执行该看涨期权，并买进大豆现货
放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
如果到了6月中旬大豆现货价格涨至820美分／蒲式耳大豆期货价格涨至850美分／蒲式耳该看涨期权价格涨
41000
42500
34500
33000
6月份大豆现货价格为700美分／蒲式耳某榨油厂有一批大豆库存该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌
9月份大豆现货价格下跌至690美分／蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分／蒲式耳
9月份大豆现货价格下跌至620美分／蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分／蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至710美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分／蒲式耳
9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分／蒲式耳
3月份大豆现货的价格为650美分/蒲式耳某经销商需要在7月份购买大豆为防止价格上涨以5美分/蒲式耳的
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榨油厂执行对冲操作后盈利为美分／蒲式耳
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如果78月份市场价格比较平稳在9月初大豆期货价格上涨至895美分／蒲式耳看跌期权价格跌至3美分／蒲式
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7
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7月份大豆的现货价格为5040元/吨某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货由于担心价格上涨故在期货
该市场由正向市场变为反向市场
该市场上基差走弱30元/吨
该经销商进行的是卖出套期保值交易
该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨
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假设4月1日现货指数为1500点市场利率为5%交易成本总计为15点年指数股息率为1%则
股票组合的β系数表示指数涨跌是该组合的β倍
某年6月的S＆P500指数期货为800点市场上的利率为6%每年的股利率为4%则理论上6个月后到期的S＆P500指数期货为点
股指期货的反向套利操作是指
沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的正负10%
假定年利率为8%年指数股息率d为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月1日的现货指数为1600点又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点市场冲击成本为0.2个指数点买卖股票的手续费为成交金额的0.5%买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%投资者是贷款购买借贷利率差为成交金额的0.5%则4月1日的无套利区间是
在无套利区间中进行的套利交易得不到利润但不会出现亏损
下列关于套利的说法正确的是
在一系列合理的假设条件下股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的
4月1日某股票指数为1400点市场年利率为5%年股息率为1.5%若采用单利计算法则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为
股票市场非系统性风险
对于个股来说当β系数大于1时说明股票价格的波动以指数衡量的整个市场的波动
按照行使期限的不同期权可以分为
股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为称为
期现套利在时可以实施
香港恒生指数采用几何平均法进行计算
芝加哥商业交易所的S＆P500与E-miniS＆P500期货合约和中国金融期货交易所CFFEX的沪深300指数期货合约的最小变动点一致
通过股指期货的套期保值交易可以规避股票市场系统性风险的影响
投资者利用股指期货进行多头套期保值的情形是
香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点每点乘数50港元如果一交易者4月20日以11850点买入2张期货合约每张佣金为25港元5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓则该交易者的净收益是港元
某投资基金预计股市将下跌为了保持投资收益率决定用沪深300指数期货进行套期保值该基金目前持有现值为1亿元的股票组合该组合的β系数为1.1当前的现货指数为3600点期货合约指数为3645点一段时间后现货指数跌到3430点期货合约指数跌到3485点乘数为100元/点则下列说法正确的有
交易成本中借贷利率差成本与持有期的长度无关
股指期货的最后结算价都是依据现货指数确定的这样做的目的是防止被人操纵
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应其当前市场价值为75万港元且预计一个月后可收到5000港元现金红利此时市场利率为6%恒生指数为15000点3个月后交割的恒指期货为15200点恒生指数期货合约的乘数为50港元这时交易者认为存在期现套利机会应该
设r=6%d=2%6月30日为6月份期货合约的交割日4月1日5月1日6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点4200点4280点及4220点若不考虑交易成本则下列说法不正确的是
以下反向套利操作能够获利的是
某机构在3月5日看中ABC三只股票股价分别为20元25元50元计划每只分别投入100万元购买但预计到6月10日才会有300万元的资金到账目前行情看涨该机构决定先买入股指期货锁住成本假设相应的6月到期的股指期货为1500点每点乘数为100元ABC三只股票的β系数分别为1.51.30.6则该机构应该买进股指期货合约张
9月某公司卖出100张12月到期的s&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓期指点为1570点S＆P500指数的乘数为250美元则此公司的净收益为美元
按照买方权利的不同期权可分为
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