股票组合的β系数表示指数涨跌是该组合的β倍-X题卡

股票组合的β系数反映股票投资组合相对于市场组合的变异程度股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数股票的β系数衡量个别股票的系统风险股票的β系数衡量个别股票的非系统风险

如果某股票的β系数=0.5，表明它的系统风险是市场组合风险的0.5倍如果某股票的β系数=2.0，表明其风险收益率是市场组合风险收益率的2倍如果某股票的β系数大于0，表明该股票的收益率与市场平均收益率呈同向变化如果某股票的β系数小于0，说明该股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

股票组合比市场整体波动性高股票组合市场风险高于平均市场风险指数上涨1％，股票组合上涨1.36％指数下跌1％，股票组合上涨1.36％

作为整体的市场投资组合的β系数为1 股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数个别股票的β系数衡量股票的系统风险个别股票的β系数衡量股票的非系统风险股票组合的β系数可能比构成组合的个别股票β系数的加权平均数低

该股票的系统风险大于整个市场组合的风险该股票的系统风险小于整个市场组合的风险该股票的系统风险等于整个市场组合的风险该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关

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股票组合的β系数由组合中各股票投入资金所占比例及其β系数决定当β系数大于1时，应做买入套期保值 β系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大当现货总价值和期货合约的价值一定，股票组合的β系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多

如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度某一股票β值可能小于0

股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险

市场风险溢酬为9% 市场组合收益率为12% 该证券资产组合风险收益率为7.2% 该证券资产组合的必要收益率16.2%

股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和 β系数可以根据历史资料统计而得到

该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

该股票的市场风险小于整个股票市场组合的风险该股票的市场风险与整个股票市场组合的风险无关该股票的市场风险大于整个股票市场组合的风险该股票的市场风险等于整个股票市场组合的风险

该股票的系统风险小于整个市场组合的风险该股票的系统风险等于整个市场组合的风险该股票的系统风险大于整个市场组合的风险该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关

股票组合的β系数表示指数涨跌是该组合的β倍。( )