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按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
项目的必要性 项目的市场预测 产品方案或服务的市场预测 风险因素及对策
内部评级法 资本监管 基本指标法 操作风险高级计量法
久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
项目的必要性 项目的市场预测 产品方案或服务的市场预测 风险因素及对策
利率风险管理已成为我国商业银行市场风险管理的重要内容 市场风险具有数据优势和易于计量的特点 银行的非交易业务不会发生市场风险 市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
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