市场组合的年平均收益率为12%市场无风险收益率为8%市场组合的特雷诺指数为-X题卡

假定无风险收益率为5％市场平均收益率为13％某股票的贝塔值为1.4则根据上述计算 1该股票投资的必

某投资组合的风险收益率为8%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为6%该投资组合的β系数为

１ 1.5 2 2.5%

已知某投资组合的必要收益率为18%市场组合的平均收益率为14%无风险收益率为4%则该组合的β系数为

1.5 1.2 1.6 1.4

某基金的平均收益率为15%基准组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%市场组合的标准差是0.3基

6.5% 6% 5.8% 5%

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

某投资组合的必要收益率为12%市场组合的风险收益率为5%无风险收益率为4%则该投资组合的β系数为

1.6 1.2 1.5 5

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

已知某投资组合的必要收益率为20%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为4%则该组合的β系数为

1.6 1.4 2.0 1.3

下列有关证券市场线的表述正确的有

证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12% 13%

某投资组合的风险收益率为10%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%则该投资组合的B系数为

2 2.5 1.5 0.5

某投资组合的必要收益率为15%市场上所有组合的平均收益率为12%无风险收益率为5%则该组合的β系数为

2 1.43 3 无法确定

某投资组合的风险收益率为10%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%则该投资组合的β系数为

2.5 5 2 1.5

假设金融市场上无风险收益率为2％某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12％ 13%

在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时市场风险溢价通常

被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异