关于看涨期权，以下说法错误的是( )。

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看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负看涨期权和看跌期权的delta均为正看涨期权和看跌期权的delta均为负

可以在到期日或到期日之前的任何时间执行执行价格越大，看跌期权价值越大股票价格上升，看涨期权的价值增加股票波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

看涨期权的买方收益是无限的看涨期权的买方损失是无限的看涨期权的买方收益就是卖方的损失看涨期权的卖方损失是无限的

标的股票的价格s越高，看涨期权的价值也就越高期权执行价格x越高，看涨期权的价值越低期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高无风险利率r越高，看涨期权的价值越高标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格

看涨期权也成为买进期权期权卖方可以选择不执行期权期权买方的最大损失为期权费期权买方预期标的证券价格未来将上涨

买进看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的卖出看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的买进看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的卖出看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的

股票认购期权就是股票看跌期权股票认购期权就是股票看涨期权股票认沽期权就是股票看跌期权股票认沽期权就是股票看涨期权

看涨期权也称为买进期权期权卖方可以选择不执行期权期权买方的最大损失为期权费期权买方预期标的证券价格未来将上涨

θ是时间经过的风险度量指标无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

看涨期权的买方收益是无限的看涨期权的买方损失是无限的看涨期权的卖方收益是无限的看涨期权的卖方损失是无限的看涨期权的买方收益就是卖方的损失

看涨期权也成为买进期权期权卖方可以选择不执行期权期权买方的最大损失为期权费期权买方预期标的证券价格将来将上涨

期权出售者在出售期权时获得一笔收入如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

看涨股票，买入认购期权强烈看涨，合成期货多头温和看涨，垂直套利温和看涨，买入蝶式期权

如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权

如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护买进看涨期权比买进标的期货的风险更高买进看涨期权比买进标的期货的收益更高如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护

标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高无风险利率r越高，看涨期权的价值越高标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

Ⅰ、Ⅲ Ⅰ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅳ

标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高期权执行价格X越高，看涨期权的价值越高期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高无风险利率r越高，看涨期权的价值越高