你可能感兴趣的试题
可以在到期日或到期日之前的任何时间执行 执行价格越大，看跌期权价值越大 股票价格上升，看涨期权的价值增加 股票波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
看涨期权的买方收益是无限的 看涨期权的买方损失是无限的 看涨期权的买方收益就是卖方的损失 看涨期权的卖方损失是无限的
期权购买人的“损益”等于股票价格减去期权费后的剩余 是期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利 看涨期权到期日价值等于股票价格减去执行价格的价差 期权费是看涨期权购买人为获得在对自己有利时执行期权的权利所必须支付的补偿费用
标的股票的价格s越高，看涨期权的价值也就越高 期权执行价格x越高，看涨期权的价值越低 期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高 无风险利率r越高，看涨期权的价值越高 标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
看涨期权又称认购权 交易者买入看涨期权，是因为他预期这种金融工具的价格在合约期限内将会下跌 看跌期权又称认沽权 交易者买入看跌期权，是因为他预期该项金融工具的价格在近期内将会下跌
到期日的股价等于执行价格时，期权的持有者损失了期权费 期权的持有者称为看涨期权多头 到期人的股价高于执行价格时，期权的持有者一定获利 在理论上，卖出期权持有者的损失是无限大的
美式看涨期权价格小于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格小于等于欧式看跌期权价格 美式看涨期权价格大于等于欧式看涨期权价格 美式看跌期权价格大于等于欧式看跌期权价格
看涨期权也成为买进期权 期权卖方可以选择不执行期权 期权买方的最大损失为期权费 期权买方预期标的证券价格未来将上涨
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关 在不派发股利的情况下，美式看涨期权提前执行将使持有者放弃了期权价值，但并没有失去货币的时间价值 在不派发股利的情况下，美式看涨期权不提前执行，则美式期权与欧式期权相同
对于看跌期权来说，如果资产的现行市价等于或高于执行价格，看跌期权的内在价值等于零 由于标的资产的价格是随时间变化的，所以内在价值也是变化的 对于看涨期权来说，如果现行资产价格高于执行价格时，看涨期权的内在价值为零 期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行
买进看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的 卖出看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的 买进看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的 卖出看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的
看涨期权也称为买进期权 期权卖方可以选择不执行期权 期权买方的最大损失为期权费 期权买方预期标的证券价格未来将上涨
看涨期权的买方收益是无限的 看涨期权的买方损失是无限的 看涨期权的卖方收益是无限的 看涨期权的卖方损失是无限的 看涨期权的买方收益就是卖方的损失
期权出售者在出售期权时获得一笔收入 如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票 如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票 投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
看涨股票，买入认购期权 强烈看涨，合成期货多头 温和看涨，垂直套利 温和看涨，买入蝶式期权
涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费 跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费 即将大涨，买入看跌期权利润最高 看小涨，买入多头价差
如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护 买进看涨期权比买进标的期货的风险更高 买进看涨期权比买进标的期货的收益更高 如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护
标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高 期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低 期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高 无风险利率r越高，看涨期权的价值越高 标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高 期权执行价格X越高，看涨期权的价值越高 期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高 无风险利率r越高，看涨期权的价值越高
湘公网安备 43130202000226号