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现代证券组合理论包括()。
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证券从业《证券组合管理理论》真题及答案
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1952年哈理•马柯威茨发表了一篇题为证券组合选择的论文标志着现代证券组合理论的开端
1952年哈理·马柯威茨发表了一篇题为的论文这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端
《证券组合策略》
《证券投资分析》
《证券组合选择》
《证券组合理论》
1952年哈理·马柯威茨发表了一篇题为证券组合选择的论文这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端
现代证券组合理论ModernPortfolioTheoryMPT
的出现标志着现代证券组合理论的开端
《证券投资组合原理》
资本资产定价模型
单一指数模型
《证券组合选择》
1952年哈里•马柯威茨发表了一篇题为证券组合选择的论文这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端
1976年史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型提出
套利定价理论
现代证券组合理论
马柯威茨理论
资产组合理论
据现代证券组合理论股市的风险可分为.
1952年哈理马柯威茨发表了一篇题为证券组合选择的论文这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端
现代组合投资理论开端于
马柯威茨的证券组合理论
艾略特的波浪理论
罗斯的套利定价理论
夏普的资产定价理论
1952年哈理马柯威茨发表了一篇题为证券组合选择的论文标志着现代证券组合理论的开端
威廉·夏普发展的证券组合理论标志着现代组合投资理论的开端
1952年哈理•马柯威茨发表了一篇题为证券组合选择的论文标志着现代证券组合理论的开端
下列哪一项的出现标志着现代证券组合理论的开端
《证券投资组合原理》
资本资产定价模型
单一指数模型
《证券组合选择》
的出现标志着现代证券组合理论的开端
《证券投资组合原理》
资本资产定价模型
单因素模型
《证券组合选择》
现代证券组合理论认为典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的
1952年哈里·马柯威茨发表了一篇题为证券组合选择的论文这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端
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在熊市到来之际投资者应选择那些低β系数的证券或组合以减少因市场下跌而造成的损失
在有效率的市场中投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益而不会有高出风险补偿的超额收益
在不许卖空的情况下两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合
一般情况下无差异曲线越陡表明投资者越保守
按照投资者的共同偏好规则有效边界为可行域的上边界部分
证券组合的詹森指数为正表明其绩效好
使用夏普指数评价组合业绩时评价的结果有可能失真
计算组合收益率时投资期限一般用年来表示如果期限不是整数则转换为年
马柯威茨提出的不满足假设为如果两种证券组合具有相同的期望收益率那么投资者总是选择方差较小的组合
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
在现实市场中资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可
在强式有效市场中管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资
市场组合的β系数等于1
在两种完全不相关证券组合中可以通过按适当比例买入两种证券获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合
当市场达到均衡时所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等
一个证券组合的特雷诺指数为正数表明其绩效好
詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价
在资本资产定价模型假设下当市场达到均衡时所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
在不卖空的情况下相关系数越小的证券组合可获得越小的风险
有效边界FT上的任意证券组合均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合
在资本资产定价模型投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资其风险投资部分均可视为对有效边界FT上的切点证券组合T的投资
投资者构建证券组合时应考虑所得税率对投资收益的影响
在证券组合业绩评估中基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性
有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系
最优风险证券组合就等于市场组合
在不许卖空的情况下两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合
由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT
收入型证券组合的收益主要来源于资本利得
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