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相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高 资产收益之间的相关系数越小，在相同收益率情况下组合风险越高，组合效用越高 资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越低 资产收益之间的相关关系越小，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高
相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着pAD的增大，弯曲程度将增加 相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大 在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于 A、B中任何一个单个证券的风险 当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加 相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大 在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、 B中任何一个单个证券的风险 当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
任何一个证券组合可以由组合的期望收益率和方差确定出坐标系中的一点，这一点将随着组合的权数变化而变化，其轨迹将是经过A和B的一条连续曲线，这条曲线是证券A和证券B的组合线 表示的是A、B两种证券在完全正相关情 随着ρAB的增大，弯曲程度将增加 从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小 相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度
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