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在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()

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相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度,随着pAD的增大,弯曲程度将增加  相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越大  在不相关的情况下,虽然得不到一个无风险组合,但可得到一个组合,其风险小于 A、B中任何一个单个证券的风险  当A与B的收益率不完全正相关时,组合线在A、B之间比不相关时更弯曲  
相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度,随着PAB的增大,弯曲程度将增加  相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越大  在不相关的情况下,虽然得不到一个无风险组合,但可得到一个组合,其风险小于A、 B中任何一个单个证券的风险  当A与B的收益率不完全正相关时,组合线在A、B之间比不相关时更弯曲  
证券组合P的标准差σP=  xAσA+(1-xA)σB  σP与E(rp)之间是线性关系  在完全负相关的情况下,以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合,得到一个稳定的收益率  要形成一个无风险组合,必须同时买入证券A和B  

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