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在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
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证券从业《证券组合管理理论》真题及答案
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在不许卖空的情况下两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合
在不许卖空的情况下两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合
在不允许卖空的情况下当两种证券的相关系数为时可以通过按适当比例买入这两种证券获得比这两种证券中任何一
-1
-0.5
0.5
关于两种证券构成的组合在不允许卖空的情况下下列说法正确的有Ⅰ.完全负相关下可获得无风险组合Ⅱ.不相关
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
Ⅰ.Ⅱ
Ⅲ.Ⅳ
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
不存在卖空且两种证券完全正相关的情况下这两种证券所形成的组合的预期收益率与标准差之间的关系为
线性关系
分段的线性关系
非线性关系
不相关
继续考虑上题数据可知用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为
8.5%
9.0%
8.9%
9.9%
从组合线的形状来看相关系数越小在不卖空的情况下证券组合的风险越小特别是在的情况下可获得无风险组合
正完全相关
负完全相关
不相关
不完全负相关
关于证券组合线下列说法正确的是
相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度,随着pAD的增大,弯曲程度将增加
相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越大
在不相关的情况下,虽然得不到一个无风险组合,但可得到一个组合,其风险小于 A、B中任何一个单个证券的风险
当A与B的收益率不完全正相关时,组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
关于证券组合线下列说法正确的是
相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度,随着PAB的增大,弯曲程度将增加
相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越大
在不相关的情况下,虽然得不到一个无风险组合,但可得到一个组合,其风险小于A、 B中任何一个单个证券的风险
当A与B的收益率不完全正相关时,组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
在允许卖空的情况下当两种证券的相关系数为时可以通过按适当比例买入这两种风险证券获得比这两种证券中任何
-1
-0.5
0.5
相关系数越小在不卖空的情况下证券组合的风险越小特别是在的情况下可获得无风险组合
负完全相关
不完全负相关
正完全相关
不相关
证券组合P包含AB两种证券若AB两证券完全负相关下列说法正确的是
证券组合P的标准差σP=
xAσA+(1-xA)σB
σP与E(rp)之间是线性关系
在完全负相关的情况下,以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合,得到一个稳定的收益率
要形成一个无风险组合,必须同时买入证券A和B
在证券组合完全负相关的情况下可获得无风险组合
在不允许卖空的情况下当两种证券相关系数为时可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合
-1
-0.5
0.5
在证券组合完全负相关的情况下可获得无风险组合
用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为
8.5%
9.0%
8.9%
9.9%
在不允许卖空的情况下当两种证券的相关系数为时可以通过按适当比例买入这两种证券获得比这两种证券中任何一
-1
-0.5
1
用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为
8.5%
9.0%
8.9%
9.9%
证券A和B组成的证券组合P在不相关的情况下可以得到一个无风险组合
相关系数越小在不卖空的情况下证券组合的风险越小完全负相关的情况下可获得无风险组合
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的期望收益率为0.11该证券组合的标准差为1那么根据夏普指数来评价该证券组合的绩效
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完全正相关的证券A和证券B其中证券A方差为40%期望收益率为15%证券B的方差为20%期望收益率为12%那么证券组合25%A+75%B的方差为
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A公司今年每股股息为0.5元预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.06A公司股票的β值为1.5那么A公司股票当前的合理价格P0是
某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.06该证券组合的β值为1.5那么该证券组合的詹森指数为
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