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若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
证券组合P的标准差σP= XAσA+(1-XAσB) σP与E(rp)之间是线性关系 在完全负相关的情况下，以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率 要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
证券组合P的标准差σP= XAσA+(1-XAσB) σP与E(rp)之间是线性关系 在完全负相关的情况下，以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率 要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
证券组合P的标准差σP= XAσA+(1-XAσB) σP与E(rp)之间是线性关系 在完全负相关的情况下，以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率 要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
证券组合P的标准差σP= xAσA+(1-xA)σB σP与E(rp)之间是线性关系 在完全负相关的情况下，以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率 要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
若A,B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度的抵销 若A,B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 若A,B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险 多数证券的报酬率趋于同向变动，因此两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就大于各证券报酬率标准差的加权平均数
A、B完全正相关 A、B完全负相关 A、B完全不相关 A、B不完全正相关
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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