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两种证券(A和B)组合(F)中，rF=-1，说明( )。

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构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为1

关于两种证券组合的风险下列表述正确的是

若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险

构成投资组合的证券甲和证券乙其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为1

构成资产组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为1

在两种完全不相关证券组合中可以通过按适当比例买入两种证券获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合

构成投资组合的证券A和证券B其标准离差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为

[渤海银行]构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为16%和10%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为

构成投资组合的证券A和证券B其收益率的标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下下列说法正确的有

如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为2% 如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%

如果两种证券之间的协方差大于零为了减少证券组合的风险则应该

增加这两种证券的组合数量减少这两种证券的组合数量保持这两种证券的组合数量不变具体证券组合策略不能确定

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