两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素二的β系数与风险溢价分别为...

查看本题答案

包含此试题的试卷

资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是抽象的

7% 8% 9% 10%

资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)定义的是抽象的

资本资产定价模型（CAPM）因素模型（FM）套利定价理论（APT）布莱克-斯克尔斯模型（B-S）以上皆是

资本资产定价模型（CAPM）因素模型（FM）套利定价理论（APT）布莱克斯克尔斯模型（B—S）

资本资产定价模型（CAPM) 套利定价理论（APT) 布莱克斯克尔斯模型（B-S）因素模型（FM)

投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 APT建立在“一价原理”的基础上

APT建立在"一价原理"的基础上资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些与CAPM-样，APT假设投资者具有单一的投资期投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷

套利定价理论增大了理论的适用性在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源

Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

2% 3% 4% 7.75%

1.33 1.50 1.67 2.00

资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是抽象的

2.00% 3.00% 4.00% 7.75%

资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是抽象的

7% 8% 9% 10%