考虑有两个因素的多因素 APT模型，股票 A的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4 ，对因素 2 的贝塔值为 0.8 ，因素 1的风险溢价为 3% ，无风险利率为 6% ，如果不...

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是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间的关系即资产定价的一般均衡理论

APT模型 CAPM模型单因素模型多因素模型

考虑单因素APT模型股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%无风险收益率为6%股票B的贝塔值为

0.75 1.00 1.30 1.69

考虑两个因素的多因素APT模型因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%无风险利率为10%股票A的期望

1.33 1.5 1.67 2.00

套利均衡定价模型表明在证券市场的均衡状态下

证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映以上都对

套利定价模型表明Ⅰ．市场均衡状态下证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率

Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

套利定价模型表明

在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

考虑单因素APT模型因素组合的收益率标准差为16%一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%那么这

0.80 1.13 1.25 1.56

套利定价模型表明

在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

考虑单因素APT模型如果因素组合的收益率方差为6%一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1则它的

3.60% 6.00% 7.26% 10.10%

考虑单因素APT模型资产组合a的贝塔值为1.0期望收益率为16%资产组合b的贝塔值为0.8期望收益

a;a a;b b;a b;b

套利定价模型表明Ⅰ.市场均衡状态下证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ.期望收益率跟

Ⅰ.Ⅱ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

在资本资产定价模型中影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有

无风险收益率市场组合的平均收益率特定股票或股票组合的β系数投资者要求的收益率通货膨胀

在资本资产定价模型中影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有

无风险收益率市场组合的平均收益率特定股票或股票组合的β系数投资者要求的收益率通货膨胀

考虑有两个因素的多因素APT模型股票A的期望收益率为16.4%对因素1的贝塔值为1.4对因素2的贝塔

2% 3% 4% 7.75%

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

14％ 16％ 18％ 20％

认为只要任何一个投资者不能通过套利获得收益那么期望收益率一定与风险相联系

单因素模型多因素模型资本资产定价模型套利定价理论

考虑两个因素的多因素APT模型因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%无风险利率为10%股票A的期

1.33 1.50 1.67 2.00

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

14％ 16％ 18％ 20％

按照资本资产定价模型确定特定股票必要收益率所考虑的因素有

无风险收益率公司股票的特有风险特定股票的贝它系数所有股票的平均收益率

套利定价模型表明

市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定承担相同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也是成立的

考虑有两个因素的多因素 APT模型，股票 A的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4 ，对因素 2 的贝塔值为 0.8 ，因素 1的风险溢价为 3% ，无风险利率为 6% ，如果不...

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