银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险-X题卡

久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

市场风险计量是市场风险计量中的核心内容以下与其有关的说法正确的是

久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

以下关于久期缺口的论述正确的是

当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险

银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险下列关于久期缺口的叙述中不正确的是

当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

下列关于公式久期缺口=资产加权平均久期-总负债/总资产×负债加权平均久期说法不正确的是

银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

关于久期缺口以下的叙述中正确的是

久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。( )

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