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在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )

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下列关于风险价值VaR模型置信水平的描述正确的是

置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9

3.92 1.96 -3.92 -1.96

时间为1天置信水平为95%所持股票组合的VaR=10000元的含义是明天该股票组合有95%的把握达到

假没资产组合初始投资额为120万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为0.5%的正态分布那

3.92 1.176 1.76 1.96

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天置信水平通常选择

90%～99% 90%～95% 95%～99% 95%～99.9%

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天置信水平通常为

95%～99.9% 95%～99% 90%～95% 90%～99%

假设资产组合初始投资额为100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在

3.92 1.96 -3.92 -1.96

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9

3.92 1.96 -3.92 -1.96

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR

下列关于VaR的说法正确的有

VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR

正确错误

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