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债券的价格与债券的收益率呈同方向变动的关系 债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间呈同方向变动的关系 随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递减的速率减少 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈反向变动的关系
麦考利久期是指债券的平均到期时间 利用久期来计算债券价格的波动性是精确值 凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式 凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
债券的价格与债券的收益率呈反方向变动的关系 当债券的收益率不变时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间呈同反方向变动的关系 随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递减的速率减少 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈反向变动的关系
债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，但是以递减的速度减小 对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度 债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系
麦考利久期与债券价格波动率同方向变动 麦考利久期与债券价格波动率反方向变动 修正的麦考利久期与债券价格波动率同方向变动 修正的麦考利久期与债券价格波动率反方向变动
基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额 其他条件相同时，债券价格收益率值越小，说明债券的价格波动性越大 对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同 在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间 久期来计算债券价格的波动性是确定值 凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式 凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理 相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大 当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
对于所有现金流采取同样的收益率，与实际不符 假设价格与收益率呈线性关系，与实际不符 当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量 当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，但是以递减的速度减少 对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度 债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系
债券价格随预期收益率波动的幅度越小 债券价格随预期收益率波动的幅度越大 债券价格随预期收益率波动的幅度保持不变 债券价格随预期收益率波动的幅度与债券的息票率无关
凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度 凸性值是价格变动幅度对收益率的二阶导数 在久期相同的情况下，凸性大的债券其风险较小 在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小 在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大
基点价格值是指应计收益率每变化l个基点所引起的债券价格的绝对变动额 久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标 在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大 麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数
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