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敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。( )
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银行业初级资格考试《判断》真题及答案
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信用风险压力测试中通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化从而得知相应资产的变化
敏感性分析
可靠性性分析
情景分析
资产组合评估
市场风险衡量方法有
敏感性分析和波动性分析
敏感性分析和情景分析
感知分析和敏感性分析
情景分析和波动性分析
旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险 暴露和银行承受风险能力的影响
敏感性测试
情景分析
情景测试
敏感性分析
情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
研究单个时称风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响
情景分析
久期分析
敏感性根性
缺口分析
敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应而情景分析则评估特定风险因素对组合或业务单元的影响
通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化从而得知相应资产的变化
情景分析
分解分析法
资产组合评估
敏感性分析
压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响情景
风险价值不能反映资产组合的结构组成及其对价格波动的敏感性因此对具体的风险管理和控制过程作用有限需要辅
压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响情景
情景分析用于
测试单个风险因素或一个小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
A和C
敏感性分析用于
测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
A和C
情景分析用于
测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
A和C
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是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式
建立高效的风险管理部门应当同守的两个基本准则是
根据银监会规定在计算风险加权资产时我国商业银行应当对__投资的公用企业的债权风险权重定位
以下关于相关系数的论述正确的是
投资组合理论是由谁创立的
对内部模型计量的风险价值设定的限额是限额
商业银行经济资本配置的作用主要体现在两个方面
银行要承受不同形式的这包括因金融创新的步伐过快不能保证金融交易的合法性从而无法获得相应法律保护的风险
我国商业银行信用风险监管指标包括
压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应
20世纪60年代商业银行的风险管理进入
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本
已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万税后净利润为700万该业务单位配给的经济资本为5000万又已知该业务单位的资金成本为500万那么该业务单位的EVA等于多少
用简化的方法计算期权敞口头寸时持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额
第一笔1000万贷款3年后收回1500万第二笔2000万贷款5年后收回3600万那么哪笔贷款的年利率高
对银行业稳定经营最大的威胁是
根据中华人民共和国银行业监督管理办法规定我国商业银行监管的目标是
商业银行的监管资本等于
商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有
巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%
对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面
在声誉风险评估巾商业银行通常需要作出预先评估的风险事件包括
银行的存款政策客户中间业务情况银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定当这些因素为正面影响时对授信限额的调节系数大于1
商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险而是将风险控制在可承受范围的基础上尽量争取收益风险的有效性
在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
当市场利率呈现逐步上升趋势时对商业银行有利的资产负债的期限安排是
2001年我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则把贷款分为五类下列定义正确的有
内部控制作为一个有机系统包括的环节有
在声誉风险管理中对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是
商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据
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