信用风险压力测试中通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化从而得知相应资产的变化-X题卡

压力测试通常包括银行的﹙﹚和﹙﹚等方面内容压力测试中商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响

信用风险市场风险流动性风险操作风险

压力测试可以分为信用风险压力测试市场风险压力测试操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等

下列关于金融机构风险压力测试的说法正确的有Ⅰ.需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试Ⅱ.可以

Ⅱ.Ⅲ Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

根据中国银行业实施新资本协议指导意见的规定在信用风险市场风险操作风险三类风险中现阶段国内大型银行应当

信用风险信用风险、市场风险市场风险、操作风险同时开发信用风险、市场风险和操作风险

商业银行压力测试指引规定压力测试通常包括银行的等方面内容

信用风险市场风险流动性风险操作风险战略风险

下列关于商业银行风险压力测试的叙述正确的有

可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括

根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正

在进行迁徙模型测试时首先要进行贷款分组合理分组应满足

相同市场风险特征的产品分为一组相同风险敞口的分为一组组内资产具有相同信用风险特征同一贷款品种分为一组

在进行迁移模型测试时首先要进行贷款分组合理分组应满足

相同市场风险特征的产品分为一组相同风险敞口的分为一组组内资产具有相同信用风险特征同一贷款品种分为一组

压力测试通常包括银行的﹙﹚市场风险流动性风险和操作风险等方面内容压力测试中商业银行应考虑不同风险之间

系统风险环境风险信用风险金融电子化风险

在违约概率模型中通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

KPMC风险中性定价模型 Rickrack模型 Credit Monitor模型死亡率模型

在法人客户评级模型中通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

RiskCalc模型 CreditMonitor模型风险中性定价模型死亡率模型

通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化从而得知相应资产的变化

情景分析分解分析法资产组合评估敏感性分析

是一种适用于上市公司的违约概率模型其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系借贷关系中的信用风

KPMG风险中性定价模型 KMV的Credit Monitor模型死亡率模型 RiskCalc模型

在法人客户评级模型中通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是

Z计分模型 Risk Calc模型 Credit Monitor模型 KPMG风险中性定价模型

根据证券公司信用风险管理指引下列关于信用风险识别评估和控制要求的说法正确的是

根据市场变化、业务变化和风险水平情况,在压力测试中应考虑信用风险因素；对于涉及信用风险的业务,证券公司不应根据业务特点设置合理的准入要求，而应设置统一性标准；基于信用风险的外部性，常态化的压力测试机制不包括信用风险压力测试；对于涉及信用风险的业务，应根据融资人、债务人的需要确定尽职调查覆盖的业务范围；

建设银行压力测试包括

流动性风险压力测试信用风险压力测试市场风险压力测试操作风险压力测试

信用风险的压力测试是用于评估

预期重大损失风险价值特定事件的变化特定经营环境

下列关于金融机构风险压力测试的说法正确的有Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

在违约概率模型中通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是

KPMG风险中性定价模型 RiskCalc模型 CreditMoilitor模型死亡率模型

信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。

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