判断

资产之间的相关性越低则风险分散化效果越好

信用风险既存在于表内业务中又存在于表外业务中还存在于衍生产品交易中

由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资

信用风险市场风险操作风险流动性风险等几种类别的风险是相互独立互不相关的

敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应