你可能感兴趣的试题
已占用的风险限额越多，信用承受力越高 借款人的信用等级越低，信用承受力越高 统一授信越多，信用承受力越高 应摊未摊越少，信用承受力越高
期权定价理论 套利定价理论 多因素模型 资产资本定价模型
甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低 甲的最优证券组合比乙的好 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
甲的最优证券组合比乙的好 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
甲的无差异曲线的弯曲比乙的大 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低 甲的最优证券组合比乙的好 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
甲的最优证券组合比乙的好 甲的最优证券组合风险水平比乙的低 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
甲的最优证券组合比乙的好 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
套利定价理论增大了理论的适用性 在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 在资本资产定价模型中， 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
单因素模型 多因素模型 资本资产定价模型 套利定价理论
甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 甲的收益要求比乙大 乙的收益比甲高 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
湘公网安备 43130202000226号