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套利理论认为投资者可以不断地进行套利交易 市场均衡时，证券组合的期望收益可以由其承担的因素风险所确定 市场均衡可以通过套利达到 市场可以有均衡状态
投资者不能通过投资证券获取超额收益 投资者不能通过获取证券非公开信息进行投资获取超额收益 投资者不能通过分析证券历史信息进行投资获取超额收益 投资者不能通过分析证券公开信息进行投资获取超额收益
只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
该项目的期望收益率是40% 该项目的期望收益率是50% 该项目的收益率方差是2.2% 该项目的收益率方差是5.4% 该项目是一个无风险套利机会
套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易 市场均衡时，证券组合的期望收益可以由其承担的因素风险所确定 市场均衡可以通过套利达到 市场可以有均衡状态
投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 市场处于均衡状态时，证券或组合的期望收益完全由它所承担的因素风险所决定
在投资者只关注"期望收益率"和"方差"的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的 马柯威茨认为投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资 套利定价理论认为只要任何一个投资者都不能套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系 实用价值在于其解决了投资决策中投资资金在投资组合中的最优化配置问题
资本资产定价模型 套利定价理论 多因素模型 特征线模型
套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易 市场均衡时，证券组合的期望收益完全由其承担的因素风险所确定 市场均衡可以通过套利达到 市场可以有均衡状态
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