首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为6o)。

查看本题答案

包含此试题的试卷

中级会计资格总题库《财务管理》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

计算C证券的β系数和必要收益率

A公司持有甲乙丙三种股票构成证券组合它们的β系数分别为2.01.51.0它们的比重分别为30%25

18% 10.85% 21.4% 20.25%

衡量证券流动性高低的标准是

证券的转手速度证券的收益率证券的转手价格证券的投资回报率

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资这两种证券的分析数据如下1证券甲的收益率期望值和标准差分别为

Ⅰ.Ⅱ Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅳ

某金融机构2011年购入甲乙两种债券它们面额相同10000元票面收益率相同10%期限相同10年但由于

证券的转手速度证券的收益率证券的转手价格证券的投资回报率

某公司持有甲乙两种股票构成的证券组合β系数分别为2.0和3.0两种证券各占50%无风险收益率为7%市

已知甲乙两种证券甲的预期报酬率为5%标准差是10%乙的预期报酬率为18%标准差是12%则下列说法中正

甲证券的风险小于乙证券的风险甲证券的风险大于乙证券的风险甲证券的绝对风险较大，相对风险较小乙证券的绝对风险较大，相对风险较小

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资这两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0

该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124 该投资者的投资组合的标准差等于14.2% 该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

甲乙两只股票的相关资料如下证券市场组合的收益率为12%证券市场组合的标准差为0.6%无风险收益率为5

计算无风险收益率和市场组合的风险收益率

某公司持有甲乙两种股票构成的证券组合β系数分别为2.0和3.0两种证券各占50%无风险收益率为7%

甲乙两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中甲

14.4% 16% 17.2% 15.6%

衡量证券流动性高低的标准有

证券的转手速度证券的收益率证券的转手价格证券的投资回报率

A企业持有甲乙丙丁四种证券年均真实收益率分别是15％20％10％和 18％已知四种证券的投资比重分别

K公司原持有甲乙丙三种股票构成证券组合它们的β系数分别为2.01.51.0它们在证券组合中所占比重分

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

有甲乙两种证券甲证券的必要收益率为10%乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍如果无风险收益率为4

12% 16% 15% 13%

K公司原持有甲乙丙三种股票构成证券组合它们的β系数分别为2.01.50.5它们在证券组合中所占比重分

K公司原持有甲乙丙三种股票构成证券组合它们的β系数分别为2.01.50.5它们在证券组合中所占比重分

热门试题

更多

热门题库

更多

中级会计资格总题库初级会计总题库注册会计师总题库会计从业资格银行从业资格总题库证券从业资格理财规划师期货从业资格保险经纪人基金销售从业资格保险公估人保险代理从业资格助理物流师总题库物流师小学教师资格总题库一级人力资源管理师总题库