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卖出50%资产组合A，持有现金 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
该资产组合的β系数体现了该资产组合的系统风险 该资产组合的β系数受组合内各资产之间的相关系数影响 该资产组合的β系数小于-1，代表该资产组合的系统风险小于市场整体风险 该资产组合的β系数将影响根据资本资产定价模型算出的该资产组合的必要报酬率 该资产组合的β系数是组合内所有单项资产β系数的加权平均数
投资者卖出50%的资产组合甲，持有现金 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
相关系数不为1 完全正相关 相关系数为1 相关系数为0
卖出50%资产组合A，持有现金 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z
相关系数不为1 完全正相关 相关系数为1 相关系数为0
相关系数等于1 相关系数小于1 相关系数等于0 相关系数小于0
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
资产组合是两个资产所构成的集合 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
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