你可能感兴趣的试题
当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大 投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见 如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险 如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系 如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
II、III、IV II、III III、IV I、II、IV
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 当两项资产的收益率的相关系数大于零时，资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 当两项资产的收益率具有完全负相关关系时，资产组合风险可以充分地相互抵消 当两项资产的收益率具有完全正相关关系时，资产组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。 当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 某股票的B值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
湘公网安备 43130202000226号