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该项资产收益率的标准差 市场组合收益率的标准差 该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数 该项资产收益率的期望值
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
某单项资产的B系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度 某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产收益率的标准差与市场组合收益率标准差的比值 某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场组合收益率的方差
某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比 该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比 该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差 该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
该项资产收益率和市场组合收益率的相关系数 该项资产的比重 该项资产收益率的标准差 市场组合收益率的标准差 协方差
相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数 相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数 相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数 相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高 资产收益之间的相关系数越小，在相同收益率情况下组合风险越高，组合效用越高 资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越低 资产收益之间的相关关系越小，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高
两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为-1 两种资产收益率的相关系数为0 两种资产收益率的相关系数大于1
两项资产收益率的相关系数等于1 两项资产收益率的相关系数等于0 两项资产收益率的相关系数等于－1 两项证券资产组合的β系数等于0
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
资产组合是两个资产所构成的集合 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
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