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置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
条件不足，无法判断 第二种方案计算出来的风险价值更大 两种方案计算出来的风险价值相同 第一种方案计算出来的风险价值更大
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
条件不足，无法判断 第二种方案计算出来的风险价值更大 两种方案计算出来的风险价值相同 第一种方案计算出来的风险价值更大
在一定持有期内的资产价值 在给定的时间区间内和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在损失 在一定持有期内的资产的损失程度 在一定持有期内的资产增值
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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