如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )万美元。

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A国的某银行有资产20000万美元负债50000万美元均为浮动利率型后因市场利率上升3个百分点导致该

汇率风险国别风险经济风险区域风险利率风险国别风险清算风险市场风险

如果某商业银行持有1000万美元即期资产700万美元即期负债美元远期多头500万美元远期空头300万

700 300 600 500

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇当前外汇市场美元对泰铢的汇率

净收益5万美元净损失5万美元净收益5.7万美元净损失5.7万美元

假设中国商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇当前外汇市场美元对泰铢的汇率为

净利益5万美元净损失5万美元净收益5.7万美元净损失5.7万美元

如果某商业银行持有1000万美元即期资产700万美元即期负债远期多头500万美元远期空头300万美元

700万美元 300万美元 600万美元 500万美元

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元监管当局为该银行设定的附加因子为0

35万美元 10万美元 62.5万美元 5万美元

某商业银行有一套3年期100万美元国债假定过去10年此类债券价格的平均波动率为1.23%半年后如果商

2.7 1.44 3 1.256

如果某商业银行持有1000万美元即期资产700万美元即期负债美元远期多头500万美元远期空头300万

700 300 600 500

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇当前外汇市场美元对泰铢的汇率

净利益5万美元净损失5万美元净收益5.7万美元净损失5.7万美元

若国家外汇管理局核给某外汇指定银行的结售汇综合头寸下限是1000万美元上限是5000万美元那么该行实

900 万美元 1000万美元 4000 万美元 6000万美元

如果某商业银行持有1000万美元即期资产700万美元即期负债美元远期多头500万美元美元远期空头30

700 300 600 500

在一个银行体系中假设公众不持有通货没有超额准备金最低法定准备金率规定为20％商业银行一笔50万美元

200万美元 250万美元 50万美元 40万美元

如果某商业银行持有1000万美元资产700万美元负债美元远期多头500万美元远期空头300万那么该商

700万美元 500万美元 1000万美元 300万美元

2009年美国的B银行有资产2000万美元负债5000万美元均为浮动利率型后因市场利率上升3个百分点

汇率风险;国别风险经济风险;区域风险利率风险;国别风险清算风险;市场风险

银行在为非银行债务人办理外债提款时应在外汇局资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表某企业有一笔

1000万美元 800万美元 500万美元 1200万美元 1500万美元

如果某商业银行持有1000万美元即期资产700万美元即期负债美元远期多头500万．美元远期空头300

300万美元 500万美元 700万美元 600万美元

假设只存在一家商业银行公众不持有通货最低法定准备金规定为20%银行的一笔50万美元新存款使其新增贷

250万美元 200万美元 50万美元 40万美元

如果某商业银行持有l000万美元即期资产700万美元即期负债美元远期多头500万美元远期空头300万

700万美元 300万美元 600万美元 500万美元

下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是

代客购汇100万美元买人1亿美元美国国债为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约买人10亿元人民币金融债

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇当前外汇市场美元对泰铢的汇率

净利益5万美元净损失5万美元净收益5.7万美元净损失5.7万美元

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )万美元。

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