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假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma=0,02。回答下列问题。当股票价格从10元变化到11元,Delta变为()。

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期权未到期前,实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta  期权距到期日的时间越近,实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大  Delta对套期保值者来说很重要,但对投机者来说无关紧要  Delta的取值可以是负值  
期权价格可能会等于股票价格  期权价格可能会超过股票价格  期权价格不会超过股票价格  期权价格会等于执行价格  
到期日股票价格低于41元  到期日股票价格介于41元至50元之间  到期日股票价格介于50元至59元之间  到期日股票价格高于59元  
到期日股票价格低于41元  到期日股票价格介于41元至50元之间  到期日股票价格介于50元至59元之间  到期日股票价格高于59元  
期权价格可能会等于股票价格  期权价格可能超过股票价格  期权价格低于股票价格  期权价格会等于执行价格  
期权未到期前,实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta  期权距到期日的时间越近,实值,平值,虚值三种期权的Delta值差距越大  Delta对套期保值者来说很重要,但对投机者来说无关紧要  Delta的取值可以是负值  
Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化  Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标  只有期权有Gamma风险,现货与期货都没有此风险  数学上,Gamma是Delta变化的频率  
到期日股票价格低于41元  到期日股票价格介于41元至50元之间  到期日股票价格介于50元至59元之间  到期日股票价格高于59元  

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