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买入看涨期权 卖出看涨期权 买入看跌期权 卖出看跌期权
期权未到期前,实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta 期权距到期日的时间越近,实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 Delta对套期保值者来说很重要,但对投机者来说无关紧要 Delta的取值可以是负值
期权价格可能会等于股票价格 期权价格可能会超过股票价格 期权价格不会超过股票价格 期权价格会等于执行价格
到期日股票价格低于41元 到期日股票价格介于41元至50元之间 到期日股票价格介于50元至59元之间 到期日股票价格高于59元
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卖出647份 卖出1546份 买入647份 买入1546份
Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标 只有期权有Gamma风险,现货与期货都没有此风险 数学上,Gamma是Delta变化的频率
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