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是投资者的最优组合 是最小方差组合 是市场组合 是具有低风险和高收益特征的组合
《证券组合策略》 《证券投资分析》 《证券组合选择》 《证券组合理论》
马柯威茨的均值方差模型 资本资产定价模型 套利模型 单因素模型
判断非系统风险大小 判断系统风险大小 判断政策风险 判断总风险的大小
马柯威茨的均值方差模型 单因素模型 资本资产定价模型 套利定价理论
以因素模型解释了资本资产的定价问题 降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间 确立了市场投资组合与有效边界的相对关系 创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
投资者的最优组合 最小方差组合 市场组合 具有低风险和高收益特征的组合
马柯威茨的证券组合理论 艾略特的波浪理论 罗斯的套利定价理论 夏普的资产定价理论
在投资者只关注"期望收益率"和"方差"的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的 马柯威茨认为投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资 套利定价理论认为只要任何一个投资者都不能套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系 实用价值在于其解决了投资决策中投资资金在投资组合中的最优化配置问题
判断非系统风险的大小 判断系统风险的大小 判断政策风险的大小 判断总风险的大小
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