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投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 市场没有摩擦 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
市场没有摩擦 投资者对证券的收益和风险有相同的预期 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
所有投资者都具有相同的有效边界 投资者是不知足的和风险厌恶的 不允许卖空 允许卖空 投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
市场没有摩擦 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
市场没有摩擦 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 投资者是不知足的和厌恶风险的 所有资产都可以在市场上买卖
投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 不允许卖空 投资者是不知足的和风险厌恶的 允许卖空 所有投资者都具有相同的有效边界
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 投资者是不知足的和厌恶风险的 所有资产都可以在市场上买卖
市场没有摩擦 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 投资者对证券的收益和风险有不同的预期 市场没有摩擦 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 投资者是不知足的和厌恶风险的 所有资产都可以在市场上买卖
市场没有摩擦 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡 量收益率的不确定性 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 投资者是不知足的和厌恶风险的 所有资产都可以在市场上买卖
在投资者只关注"期望收益率"和"方差"的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的 马柯威茨认为投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资 套利定价理论认为只要任何一个投资者都不能套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系 实用价值在于其解决了投资决策中投资资金在投资组合中的最优化配置问题
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
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