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在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权,股东初始股权投资可以看做该期权的( )。
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银行业初级资格考试《单选题》真题及答案
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CreditMonitor模型认为企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权
在CreditMonitor模型中企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期股东初始股权投
期权费
时间价值
内在价值
执行价格
在creditMonitor模型中企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期股东初始股权投
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客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个方面即
亚洲金融危机俄罗斯货币危机美国__事件等极端市场状况表明商业银行在信用风险管理中迫切需要进行
根据上述条件假设1年期的无风险英镑贷款的收益率为15%银行决定将2亿美元资金来源的50%用于英镑贷款如果汇率在1年内不发生变化则该银行从其英镑贷款中获得的英镑收益率为其中汇率为$1.60:£1
计入交易账户的头寸应当满足的基本要求说法不正确的是
时间价值是指期权价值其内在价值的部分
不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里这句经典的投资格言形象地说明了的内涵
是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列
经风险调整的资本收益率RAROC的计算公式是
按照风险的不同分类下面说法正确的是
是指商业银行已经持有或者是必须持有的符合监管当局要求的资本
因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法的相关要求
能够最大限度地避免经济损失持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
一般而言具体决定一个客户个人或企业/机构债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益其具体公式为
违约概率的估计包括两个层面一是单一借款人的违约概率二是所有借款人的违约概率
在一个国家范围内的经济金融活动中不会发生的风险是
是一种重要的利率风险它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下虽然资产负债和表外业务重新定价特征相似但现金流和收益的利差发生了变化也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
在计算操作风险经济资本配置的标准法中巴塞尔委员会将银行产品线分为金融交易和销售零售银行业务等类
根据巴塞尔委员会2005年的定义是一种风险管理技术用于评估特定时间或者特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响
假设年末汇率变为$1.45:£1则此银行的资产加权收益率为
描绘出了资产组合选择的最基本最完整的框架是目前投资理论和投资实践的主流方法
假设资本要求K为5%违约风险暴露EAD为20亿元则根据巴塞尔新资本协议风险加权资产RWA为亿元
根据国际最佳实践单一法人客户财务状况分析中应特别注重以下内容选项分析不正确的是
在我国银行业实践中重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是
下列法人客户评级模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是
商业银行的战略风险管理流程应当定期通过的审核
商业银行应当对交易账户头寸按照市值至少重估一次
该银行的投资美元和英镑的资产加权收益率为
是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险
是降低国家风险的最基本的手段其实质是通过贷款投资分散化来达到降低国家风险的目的
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