夏普指数调整的是部分风险-X题卡

特雷诺指数夏普指数道-琼斯指数詹森指数

信息比率特雷诺指数夏普指数詹森指数

夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

信息比率特雷诺指数詹森指数夏普指数

特雷诺指数描述了全部风险夏普指数调整的是总风险夏普指数越大，基金绩效越好夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

特雷诺指数夏普指数标准普尔指数詹森指数

夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

夏普指数越大，绩效越差夏普指数越大，绩效越好资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数夏普指数调整的是全部风险

特雷诺指数夏普指数詹森指数詹森测量指数

特雷诺指数描述了全部风险夏普指数调整的是总风险夏普指数越大，基金绩效越好夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

夏普指数詹森指数特雷诺指数信息比率

特雷诺指数夏普指数绩效指数詹森指数

信息比率特雷诺指数詹森指数夏普指数

通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率

风险衡量收益率风险调整衡量波动性

夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

特雷诺指数夏普指数詹森指数米勒指数

夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致夏普指数与特雷诺指数衡量的对象不同，但二者对风险的计量相同特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率

标准普尔指数詹森指数特雷诺指数夏普指数

夏普指数调整的是部分风险。( )