接上题如果σp=15%计算整个资产组合的方差是-X题卡

接上题如果σP=15%整个资产组合的风险用方差来衡量则方差为

28.57% 10.71% 15%

在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时不需要考虑的因素是

单项资产在投资组合中所占比重单项资产的β系数单项资产的方差两种资产的协方差

在计算两项资产组合收益率的方差时需要考虑的因素是

单项资产在资产组合中所占比重单项资产的β系数单项资产的方差两种资产的协方差

若某股票将取得的收益率为平均每年10%国债的收益率保持3%不变那么为了得到8%的平均收益率投资于该股

28.57% 10.71% 15%

下列关于资产组合期望收益与方差的理解正确的有

资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n₂个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

下列关于资产组合期望收益与方差的理解正确的有

资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n²个资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

若某股票将取得的收益率为平均每年10%国债的收益率保持3%不变那么为了得到8%的平均收益率投资于该股

28.57% 10.71% 0 15%

计算分析题市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0．8和1．5目前股票市场的风险

在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时不需要考虑的因素是

单项资产在资产组合中所占比重单项资产的β系数单项资产的方差两种资产的协方差

下列关于资产组合期望收益与方差的理解正确的有

资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n²个资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差方差就是协方差

在计算两项资产组合收益率的方差时需要考虑的因素是

单项资产在资产组合中所占比重单项资产的β系数单项资产的方差两种资产的协方差

对资产组合期望收益与方差的理解正确的有

资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[²]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

下列关于资产组合期望收益与方差的理解正确的有

资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n₂个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

对资产组合期望收益与方差的理解正确的有

资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n-1)项资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时不需要考虑的因素是

单项资产的p系数两种资产的协方差单项资产在投资组合中所占比重单项资产的方差

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%市场组合收益率的标准差为50%那么如果整个市场组合的风

10% 4% 8% 5%

在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时需要考虑的因素有

单项资产在投资组合中所占比重单项资产的β系数单项资产的方差两种资产的协方差

如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间

下列关于资产组合期望收益与方差的理解正确的有

资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n²个资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响

接上题，如果σp=15%，计算整个资产组合的方差是：( )。

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