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资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系 如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势 协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标 协方差不可能为零
贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 市场组合的贝塔系数等于l 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于l 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 市场组合的贝塔系数等于1 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[2]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标 如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势 如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系 协方差不可能为零
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