VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定-X题卡

市场风险监管资本＝乘数因子×VaR 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本＝VaR/乘数因子市场风险监管资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR÷乘数因子市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本：乘数因子×VAR 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本：VAR/乘数因子市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

情景分析压力测试事后检验敏感性分析

1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险__建议要求 1996年的资本协议市场风险补充规定 30国集团推广VaR模型美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案

市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

30国集团推广VaR模型 1995年12月SEC发布的加强市场风险__建议要求 SEC对券商净资本监管修正案 1996年的资本协议市场风险补充规定

30国集团推广VaR模型 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险__建议要求美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案 1996年的资本协议市场风险补充规定

SEC对券商净资本监管修正案 1995年12月SEC发布的加强市场风险__建议 30国集团推广VaR模型 1996年的资本协议市场风险补充规定

99%、10 95%、10 95%、30 99%、30

VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。( )