巴塞尔委员会1996年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行-X题卡

市场风险监管资本＝乘数因子×VaR 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本＝VaR/乘数因子市场风险监管资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR÷乘数因子市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)

1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险__建议要求 1996年的资本协议市场风险补充规定 30国集团推广VaR模型美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案

市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

30国集团推广VaR模型 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险__建议要求美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案 1996三的资本协议市场风险补充规定

30国集团推广VaR模型 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险__建议要求美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案 1996年的资本协议市场风险补充规定

市场风险监管资本：乘数因子×VAR 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本：VAR/乘数因子市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

SEC对券商净资本监管修正案 1995年12月SEC发布的加强市场风险__建议 30国集团推广VaR模型 1996年的资本协议市场风险补充规定

99%、10 95%、10 95%、30 99%、30

30国集团推广VaR模型 1995年12月SEC发布的加强市场风险__建议要求 SEC对券商净资本监管修正案 1996年的资本协议市场风险补充规定

巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。