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商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。
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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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下列关于市值重估的说法不正确的是
商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值
商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
商业银行市场风险管理指引规定商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值
每周
每月
每季度
每日
根据商业银行市场风险管理指引商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值
每日
每二日
每三日
每周
商业银行应当对交易账户头寸按市值每至少重估一次价值
日
2日
3日
周
商业银行应当对交易账户头寸按市值每周至少重估一次价值
商业银行应当对交易账户头寸按照市值至少重估一次
每13
每周
每月
每年
商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值用于重估的定价因素应当从的渠道获取或者经过独立的
前台
后台
独立于前台
独立于后台
在市场风险管理实践中商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估次价值
1
2
3
5
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目前对操作风险进行评估的要素主要包括
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法正确的有
资产组合的风险价值度量中心问题就是对协方差矩阵的估算方法主要有
下列商业银行操作风险管理和控制措施中属于风险缓释措施的有
巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法其中不包括
担保方式包括
假设某项交易的期限为125个交易日并且只在这段时间占用了所配置的经济资本此项交易对应的RAROC为4%则调整为年度比率的RAROC等于
投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是
在操作风险经济资本计量的方法中是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求
市场风险在中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围
1976年美国进出口银行对37家银行进行了凋查发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析完全定性分析清单分析和定量分析其中较多的是使用
操作风险对于内部损失数据收集的要遵循原则
一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的的内容
就是跨国银行有关国家政府或其他金融机构共同协商就重债国有关债务的支付做出新的协议安排
当久期缺口为正值时下列说法正确的有
客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显但国内商业银行实际应用的较少主要原因在于
下列选项中属于账户管理业务的风险点
监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时应考虑的因素包括
是商业银行中间业务的一类指商业银行接受客户委托代为办理客户指定的经济事务提供金融服务并收取一定费用的业务
现金在一个公司内的流入和流出叫做
是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略
下列有关利率风险的说法正确的是
总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益此类衍生产品的主要构成要素包括
以下有关个人信用评分系统的叙述正确的是
在自我评估法中下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段按照先后顺序排序结果是①全员风险识别与报告②控制活动识别与评估③制定与实施控制优化方案④报告自我评估工作与日常监控⑤作业流程分析和风险识别与评估
按照巴塞尔委员会的规定银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的限额并依据实际情况对这个限额进行调整不仅要对总体外币设置限额还要分别对每种外币都设置一个限额
在操作风险经济资本计量的方法中的原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数并分别求出对应的资本然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求
影响金融工具久期的因素不包括
依据贷款风险分类指导原则银发[2001]416号关注类贷款定义为
根据巴塞尔委员会的规定在风险报告十为了提高商业银行透明度信息应当具备的特征是
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