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资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 市场组合的贝塔系数等于1 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 方差就是协方差
如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 市场组合的贝塔系数等于1 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 市场组合的贝塔系数等于l 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于l 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 市场组合的贝塔系数等于1 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[2]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
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