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在最小方差资产组合之上的投资机会 代表最高的收益/方差比的投资机会 具有最小标准差的投资机会 具有零标准差的投资机会 A和B都正确
最优投资组合 收益最大投资组合 风险最小投资组合 有效投资组合
投资组合具有一个特定的预期收益率 期望值度量投资组合收益率的偏离程度 投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合 如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
连接无风险资产和最小方差组合两点的线 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产维合的线 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线 通过无风险利率的水平线
最小风险组合 最小方差组合 最佳资产组合 最高收益组合
连接无风险资产和最小方差风险资产组合两点的线。 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线。 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线。 通过无风险利率的水平线。
连接无风险资产和最小方差组合两点的直线 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的直线 通过无风险资产和风险资产组合有效边界相切的线 通过无风险资产的水平线
投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式 投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合 通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合 如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
理性的投资者也有可能选择资产组合乙 资产组合甲是无效的 资产组合丙是风险最小的组合 资产组合丁是相同收益水平下风险最小的组合，故也是有效的
无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
最小方差组合 最高收益组合 最小风险组合 最佳资产组合
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