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协方差与相关系数无关 不相关和协方差为零是等价的 协方差是相关系数的标准化 协方差与相关系数的符号总是一正一负
协方差与相关系数的符号总是一正一负 协方差是相关系数的标准化 协方差与相关系数的符号相同 协方差与相关系数无关
该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差-协方差,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差-协方差法和历史模拟法 方差-协方差和蒙特卡洛模拟法
协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度 如果ρ=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系 方差越大，协方差越大 cov（X，η）=E（X-EX）（η-Eη）
如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系 如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势 协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标 协方差不可能为零
方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 方差—协方差法的正态假设受到质疑 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 不能预测突发事件的风险
方差一协方差法和历史模拟法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差 协方差法和历史模拟法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
组间协方差矩阵 组间相关矩阵 组间相关矩阵 组内协方差矩阵
组合中各个证券方差的加权和 组合中各个证券方差的和 组合中各个证券方差和协方差的加权和 组合中各个证券协方差的加权和
协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远 协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远 无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差 该证券收益 率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差
方差一协方差法和历史模拟法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标 当协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化 协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值介于-1和+1之间
协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标 如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势 如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系 协方差不可能为零
方差协方差法和历史模拟法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
协方差与相关系数的符号总是一正一负 协方差是相关系数的标准化 协方差与相关系数的符号相同 协方差与相关系数无关
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