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当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场 整个证券市场的β值等于1 投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
贝塔系数越大，说明证券的市场风险越大 某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同 具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益 大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券 实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致 若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大 β系数反映股票的全部风险 投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数
组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低 组合线当相关系数等于1时呈直线 组合线当相关系数等于-1时呈折线 组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小
某股票的 B系数等于 0，说明该证券无风险 ： 某股票的 B系数等于 l，说明该证券等于市场平均风险 某股票的 B系数小于 l，说明该证券小于市场平均风险 某股票的 B系数大于 l，说明该证券大于市场平均风险 某股票的 B系数小于1，说明该证券大于市场平均风险
两项资产收益率的相关系数等于1 两项资产收益率的相关系数等于0 两项资产收益率的相关系数等于－1 两项证券资产组合的β系数等于0
投资组合的β系数1.35 投资组合的期望收益率等于10% 投资组合的标准差等于10% 投资组合的变异系数等于1.5
若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致 若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大 β系数反映股票的全部风险 投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数
某股票的 p系数等于零，说明该证券无风险 某股票的 p系数等于 1，说明该证券风险等于市场平均风险 某股票的 p系数小于 1，说明该证券风险小于市场平均风险 某股票的 P系数大于 1，说明该证券风险大于市场平均风险 某股票的P系数小于 1，说明该证券风险大于市场平均风险
该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
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