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方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布 协方差用于表示两个变量之间的相互作用 相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程度 相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性 协方差越大，两个证券之间的相关性越大
相关系数与协方差成正比关系 相关系数能反映证券之间的关联程度 相关系数为正，说明证券之间的走势相同 相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系 相关系数为0，说明证券之间不相关
协方差与相关系数无关 不相关和协方差为零是等价的 协方差是相关系数的标准化 协方差与相关系数的符号总是一正一负
协方差与相关系数的符号总是一正一负 协方差是相关系数的标准化 协方差与相关系数的符号相同 协方差与相关系数无关
如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 证券与其自身的协方差就是其方差
两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数x第1种证券报酬率的标准差x第2种证券报酬率的标准差 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 相关系数总是在［-1，+1]间取值
方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布 协方差用于表示两个变量之间的相互作用 相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序 相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性 协方差越大，两个证券之间的相关性越大
单个证券的方差 投资比例 证券之间的相关系数(协方差) 离散标准差
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响 两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差 将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数 将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1
相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化 若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小 若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值 若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险 多数证券的报酬率趋于同向变动，因此两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就大于各证券报酬率标准差的加权平均数
将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数 相关系数的正负与协方差的正负相同 相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动 相关系数总是在-1和1之间
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